Opis: Modele klasy Sign RCA GARCH - Górka Joanna

Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych.

W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).

Szczegóły: Modele klasy Sign RCA GARCH - Górka Joanna

Tytuł: Modele klasy Sign RCA GARCH
Podtytuł: Własności i zastosowanie w finansach
Autor: Górka Joanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323128991
Języki: polski
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 226
Format: 16.0x23.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.35 kg

Recenzje: Modele klasy Sign RCA GARCH - Górka Joanna