Opis: Dłużne papiery wartościowe - Kamil Liberadzki

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje.

Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).

Szczegóły: Dłużne papiery wartościowe - Kamil Liberadzki

Tytuł: Dłużne papiery wartościowe
Autor: Kamil Liberadzki
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788379303540
Języki: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 255
Format: 23.1x15.9
Oprawa: Miękka
Waga: 0.412 kg

Recenzje: Dłużne papiery wartościowe - Kamil Liberadzki