Opis: Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - Ewa Dziawgo

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej.

Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań:
? wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych,
? mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Szczegóły: Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - Ewa Dziawgo

Tytuł: Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych
Podtytuł: Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową
Autor: Ewa Dziawgo
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381022217
Języki: polski
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 346
Format: 16.0x23.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.545 kg

Recenzje: Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - Ewa Dziawgo