Opis: Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych.. - Katarzyna Królik-Kołtunik

Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz zyskowności tych strategii.
Opcje są instrumentem bardzo popularnym wśród inwestorów na świecie, co wynika z konstrukcji instrumentu. W porównaniu z kontraktami terminowymi futures, opcje zapewniają inwestorom większe możliwości działania. W zależności od sytuacji na rynku i przewidywań możliwy jest jednoczesny handel opcjami kupna i sprzedaży, o różnych cenach wykonania i terminach wygaśnięcia. Łączenie pozycji w opcjach daje możliwość stworzenia wielu różnorodnych strategii zabezpieczających, spekulacyjnych i arbitrażowych. W ramach strategii arbitrażowych inwestorzy, wykorzystując niewłaściwą wycenę instrumentów finansowych, mogą osiągać zyski przy zerowym lub prawie zerowym ryzyku.
Elementem wyróżniającym publikację spośród innych obecnych na rynku jest aktualność danych zawartych w pracy oraz przyjęcie w rozważaniach punktu widzenia inwestora indywidualnego.
Monografia jest skierowana do osób zainteresowanych rynkiem instrumentów pochodnych. Będzie przydatna zarówno studentom kierunków ekonomicznych, w szczególności finansowych, środowisku naukowemu, a także inwestorom giełdowym.

Szczegóły: Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych.. - Katarzyna Królik-Kołtunik

Tytuł: Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych..
Autor: Katarzyna Królik-Kołtunik
Producent: C. H. Beck
ISBN: 9788382358988
Rok produkcji: 2021
Ilość stron: 220

Recenzje: Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych.. - Katarzyna Królik-Kołtunik