Opis: Modelowanie zmienności i ryzyka - Doman Małgorzata, Doman Ryszard

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych

Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]

Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]

Regresja kwantylowa (modele CAViaR)

Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Szczegóły: Modelowanie zmienności i ryzyka - Doman Małgorzata, Doman Ryszard

Nazwa: Modelowanie zmienności i ryzyka Metody ekonometrii finansowej
Autor: Doman Małgorzata, Doman Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Kod paskowy: 9788375266771
Języki: polski
Ilość stron: 320
Format: 16.9x24.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.47 kg

Recenzje: Modelowanie zmienności i ryzyka - Doman Małgorzata, Doman Ryszard