Opis: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II - Grzegorz Mentel

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:

• przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,


• omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,


• omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,


• przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako na­rzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identy­fikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawio­ne są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.



Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Szczegóły: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II - Grzegorz Mentel

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II
Autor: Grzegorz Mentel
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381028936
Języki: polski
Rok wydania: 2024
Ilość stron: 206
Format: 16.5 x 23.5 cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.352 kg

Recenzje: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II - Grzegorz Mentel