Opis: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Szczegóły: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Tytuł: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320818512
Języki: polski
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 220
Format: 16.2x23.7cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.4 kg

Recenzje: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Małe tablice Wiedza o społeczeństwie Sikorski Krzysztof