Opis: Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu - Kamila Bednarz-Okrzyńska

Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów ? modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.
Ze wstępu

Szczegóły: Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu - Kamila Bednarz-Okrzyńska

Tytuł: Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu
Autor: Kamila Bednarz-Okrzyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN: 9788379722648
Języki: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 194
Format: 17.0x24.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.354 kg

Recenzje: Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu - Kamila Bednarz-Okrzyńska