Opis: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych - Piotr Fiszeder

Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.



Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.



Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora.



- z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Doman

Szczegóły: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych - Piotr Fiszeder

Tytuł: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych
Autor: Piotr Fiszeder
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301210304
Języki: polski
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 162
Format: 17 x 24 cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.268 kg

Recenzje: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych - Piotr Fiszeder

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Matematyka. Od podstaw do elementów matematyki wyższej Aleksander Błaszczyk, Sławomir Turek