Opis: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego - Grzegorz Mentel

Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:
- przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
- omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
- omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
- przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Szczegóły: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego - Grzegorz Mentel

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Autor: Grzegorz Mentel
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788375562996
Języki: polski
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 212
Format: 16.5x23.5cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.36 kg

Recenzje: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego - Grzegorz Mentel